Trailing stop forex strategy

APRENDA FOREX: Como usar efetivamente um Stop Trailing.

por Walker England, Trading Instructor.

Uma das questões recorrentes que vejo com os novos comerciantes é a dificuldade de sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, pois tanta ênfase é colocada no planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um comércio uma vez que ele seja aberto. Isso é infeliz porque saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação, e muitas vezes é o que separa os novos comerciantes de profissionais do mundo das negociações Forex. Com isso em mente, hoje examinaremos como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando uma parada final.

Primeiro, é importante saber que uma parada de parada fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para a frente uma quantidade especificada de pips depois que uma posição se moveu a seu favor. Paradas de tração fixadas tradicionalmente são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendências, para bloquear os lucros em um movimento prolongado. Hoje, analisaremos um comércio de amostras no quadro EURJPY 8HR abaixo, para examinar como uma parada posterior pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103.27. Para inicialmente conter o nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocado em 104.77, com a faixa fixa definida para 150.

Criado com o FXCM & rsquo; s Marketscope / Trading Station.

O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor conforme planejado. Uma vez que nossa trilha é definida para 150, isso significa que, se nosso comércio mover 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará essa mesma quantidade. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente mudando a posição para se equilibrar. A partir daqui, a parada final continuará a bloquear o lucro sempre que o comércio mover a nosso favor o valor selecionado.

É importante lembrar que a parada final por design é designada para fechar nosso comércio. Em qualquer momento, um comércio pode se mover contra a nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima nossa posição seria fechada por uma perda de 150 pedaços. No entanto, ao usar os benefícios de uma parada posterior, podemos continuar a bloquear o lucro à medida que a tendência se move a nosso favor.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Trading Forex com um Trailing Stop.

Muitos comerciantes ouviram falar do truísmo, diminuíram suas perdas e deixaram seus lucros correrem. & # 39; No entanto, se você não está familiarizado com uma ferramenta para ajudá-lo a implementar essa sabedoria tentada e verdadeira, a hora de se familiarizar com a parada final. Se você nunca ouviu falar de uma parada final, é como uma ordem de parada regular, exceto que você pode configurá-lo para se mover junto com o mercado.

Forex Trading Trailing Stop Estratégia Exemplo:

Aqui é um exemplo, vamos dizer que você deseja passar muito tempo em EUR / USD e você define uma parada de emergência que será desencadeada se o mercado finalmente se mover contra você.

Depois de um dia ou mais, o comércio está completamente a seu favor, então você deseja bloquear algum lucro e ver o que acontece. Você poderia parar um território de lucro positivo e torná-lo uma parada final. Se o mercado continuar a se mover a seu favor, o seu bloqueio de lucros aumentará. Isso continuará a acontecer até o mercado virar de volta na outra direção e atingir sua parada.

A principal função da parada final é aumentar o seu bloqueio de lucro à medida que o mercado se move, sem a necessidade de você intervir e ajustar. A funcionalidade de parada final permite que você acompanhe as tendências com uma segurança com a qual você está confortável, que não precisa monitorar constantemente.

Outro bom exemplo de como usar uma parada final é negociar termos mais longos. Você define sua parada inicial longe do mercado e apenas permite que as coisas se desenvolvam. Isso funciona bem para sistemas de negociação lenta que bloqueiam o lucro ao longo de meses e dias.

Eu prefiro definir um alvo de longo prazo, e também ter uma parada final. Isso permite que você configure todo o seu comércio no início e apenas permita que ele execute seu curso.

O mercado forex funciona 24 horas 6 dias por semana. Esta é uma quantidade razoável de horas para monitorar. Ao invés de não dormir e durar o sono, é melhor fazer uma parada para o seu comércio.

O grande benefício é que seu bloqueio de lucro aumenta enquanto você dorme. O mercado sempre fará o que fará, e seu comércio irá se ajustar ou parar.

Tenha cuidado ao usar as estações de arrastar.

Se você é comerciante do dia, você precisa ter cuidado ao usar paradas de saída. O mercado de divisas é tipicamente um pouco & # 34; whippy & # 34; o que significa que os pares de moedas podem andar de bicicleta para cima e para baixo antes de mover sua direção final. Se você definir uma parada apertada perto do seu preço e o preço avançar e voltar, sua parada final provavelmente será atingida. Então, é algo que você deve usar com cuidado.

As paradas são destinadas a proteger o seu capital, mas, agresivamente, colocá-los perto do preço tende apenas a limpar sua conta, pouco a pouco, à medida que você fica parado por todas as vezes. Eu vi muitos comerciantes novos tentar bloquear tão pouco quanto cinco pips de lucro quando seu comércio é apenas dez pips no positivo. Este apertado de uma parada não é o pior, mas estes são geralmente os mesmos comerciantes que irão parar cinco pips abaixo do preço atual de seu comércio. Como você define paradas sempre depende do seu método real de negociação forex, mas é bom estar ciente de configurá-los muito perto de um preço de movimento.

Alguns dos regulamentos mais recentes mudaram a maneira como as paradas são gerenciadas.

A negociação de posição é um tipo de negociação em que você classifica seu preço de negociação. Ou seja, você faz uma compra, o preço cai e você compra mais, o preço médio cai em algum lugar no meio. Alguns dos regulamentos mais recentes nos EUA impediram a tomada parcial de lucros que costumava estar disponível. Alguns corretores estão em desacordo sobre exatamente como isso é tratado, mas, se você parar um acordo sobre o seu mais novo comércio, o corretor o aplicará ao seu mais antigo comércio nesse par. Se você não está consciente disso, pode causar que você perceba acidentalmente uma perda, mesmo que seu comércio mais recente seja lucrativo.

Em conclusão, as paradas de trânsito são uma ótima ferramenta de negociação que lhe permite não só proteger-se, mas também bloquear mais e mais lucro, sem observar o mercado a cada segundo.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

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Trailing Stop.

Definição.

Um tipo de ordem de perda de parada que se move em relação às flutuações de preços.

No exemplo, definir uma parada de arrastar de 50 pips em EUR / USD depois de comprá-lo em 1.2550 significaria que se o preço subisse para 1.2600, sua parada também aumentaria de seu nível inicial de 1.2500 para 1.2550 (50 pips).

Sua parada ficará em 1.2550, a menos que o preço mova outros 50 pips a seu favor. Isso significa que o seu comércio permanecerá aberto enquanto o preço não for contra você por 50 pips.

Traders muitas vezes faz uso de paragens de trânsito para bloquear os lucros, minimizando seu risco.

Termos relacionados.

Se você está procurando uma leitura adicional para complementar sua educação de negociação forex, você chegou ao.

A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.

Os elipses de Fibonacci identificam a estrutura subjacente dos movimentos de preços. Os elipses de Fibonacci contornam o preço.

Uma ordem de entrada é aquela que é usada para entrar em um comércio a um nível de preço especificado. Se o par de moedas nunca.

As extensões de Fibonacci são, como o nome indica, não um estudo separado de Fibonacci por direito próprio, mas.

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Paradas de trânsito - Eles podem aumentar seus lucros?

Em teoria, as paradas de trânsito fornecem uma maneira para os comerciantes limitar as perdas e bloquear os lucros em negócios individuais. A idéia básica da parada final é que, à medida que um comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um comércio comprado (comprado) ou para baixo no caso de um curto comércio.

Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de paragem, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas de trânsito são uma maneira de permitir que os lucros sejam executados e as perdas sejam limitadas.

Neste artigo, descrevo como o arrastar para o trabalho funciona. Eu também teste evidências anedóticas de que a fuga pára um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando testes de retorno em duas estratégias de baunilha com e sem paradas de arrastar.

Trailing Stops - Como eles funcionam.

Existem várias variações da parada final usada por comerciantes de forex. Os mais comuns são descritos aqui.

Parada de arrasto padrão.

Com a parada de parada padrão, o comerciante define um limite de lucro de ativação em pips. Uma vez que o limite é atingido, o fim da parada "entra". O sistema de negociação coloca uma perda de parada logo abaixo (ou acima de um curto) o preço atual do mercado.

Ao contrário de uma parada regular, a parada final irá se mover à medida que o preço atingir novos níveis e o lucro no comércio aumenta. Com uma posição de buy-side, a parada final só vai para cima - aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição lateral de venda. A parada de trânsito permanecerá fixa se o preço se mover contra o comércio. A saída acontece uma vez que o nível de parada é atingido.

O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada final.

Com a parada de trânsito, o comerciante também precisará definir uma distância de trilha. A trilha é a "distância" entre o preço atual do mercado e o ponto de saída da parada final. Então, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, a parada final irá flutuar 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o "kick-in".

Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha é permitido mover-se de forma dinâmica ou em incrementos fixos (tamanhos de etapa em tempo ou preço). Com uma parada de arrastar dinâmica, a colocação da parada pode potencialmente se mover em cada marca de preço. Considerando que, com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido.

Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas de arrastar dinâmicas têm uma sobrecarga elevada (no seu software de negociação e no seu corretor que precisa processar a rápida transferência de pedidos). Com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido. Com um incremento baseado no tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo.

Parada final com tampa.

Com uma parada de arranque padrão, o nível de lucro de retirada geralmente não é definido ou, pelo menos, está definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando a perda de parada for atingida e não quando o lucro obtido for atingido.

Por esta razão, alguns comerciantes preferem usar uma variação sobre isso, conhecido como o fim de ar fechado. Com a "parada tampada", o nível de lucro da tomada também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para calções) o preço do mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se a tampa ou parada não for alcançada nesse intervalo de tempo, o comércio permanece aberto.

Claramente, tanto a tampa como o batente não podem ser ajustados em cada marca, caso contrário, nenhum deles será alcançado.

O benefício dessa abordagem é que pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro da tomada seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, o comércio quase sempre sairá apenas através da perda de parada que é definida como "abaixo" do nível de preço desencadeante.

A parada condicional pára.

Quando você usa uma parada final, você "troco" uma parcela do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você define uma parada final, sempre há a chance de o mercado não se mover mais na direção do seu comércio.

Neste caso, a parada será desencadeada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. Claramente, arrastar paradas funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem usar o que é chamado de parada de parada condicional.

Com este método, a parada final apenas dispara quando uma determinada condição é atendida. Caso contrário, o padrão de parar e tirar proveito é mantido. A "condição" geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas em Momentum são as mais comuns. Com estes, a parada de trânsito se ativa em um momento em que tanto o nível de lucro mínimo é atingido quanto o mercado está se movendo na direção do lucro.

Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada em mudanças de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos +10 pips em 2 barras, a parada final será ativada.

O motivo pelo qual isso é usado é que, quando o impulso está na direção do comércio, é mais provável que o nível de parada tenha chance de se mover para cima dentro das próximas barras. Por outro lado, se o impulso está se movendo contra o comércio, há uma chance maior de que a parada final seja atingida muito rapidamente antes de ter uma chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um melhor lucro. Neste caso, o lucro imediato é o melhor em vez de aplicar a parada final.

O lado do cliente versus o lado do corretor pára.

Uma coisa a ter em conta ao usar paradas de trânsito é a diferença entre o lado do corretor e as paradas do lado do cliente. Com um sistema de corretor, as paradas de trânsito são gerenciadas como parte da ordem comercial. Uma vez que a ordem é colocada e a parada final está configurada, o sistema de negociação do corretor monitorará o comércio e ajustará a parada de acordo com o movimento do mercado.

Em contraste, as paradas de arranque do lado do cliente são executadas pelo software do comerciante. O Metatrader, por exemplo, possui uma função de parada final, assim como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas do lado do corretor são definidas para a vida útil do comércio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter o seu terminal comercial aberto continuamente.

Voltar aos resultados do teste.

Voltamos a testar os sistemas de parada final em duas estratégias de "baunilha". O primeiro era um seguidor de tendência, e o segundo um sistema de breakout. Os testes foram realizados em duas durações, a saber, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavanca máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo inicial de $ 100k) e o spread foi ajustado para 2,1 pips. Testamos cada um em um único par de moedas por vez (GBP / USD e EUR / USD) e usamos quatro variações:

Não há paragem final - usando pontos de perda de lucro / parada fixa Parada de arrasto padrão Parada de fuga com limite de lucro Parada final com limite de lucro e condição momentânea.

Em resumo adicionando tanto a tampa como a condição produziram retornos melhores do que usar uma parada de parada regular sozinha. Isso ocorreu à custa de uma redução ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, o batente de fuga com tampa e condição melhorou do que usar um batente de fuga ou sem paradas de trilha. A estratégia com "boné e condição" alcançou um lucro de US $ 12.524 com redução de 2,71%.

Com o padrão de arranque, o lucro total foi de US $ 11.281 com uma redução de 2,63%. O uso de perdas fixas de lucro / paragem atingiu um lucro de US $ 12.191 com redução de 2,67%.

Desempenho inferior em Durações mais longas.

Durante prazos mais longos, tanto a parada de trânsito como a parada de arrasto modificada (com cap e condição) foram significativamente inferiores às estratégias, sem parar de usar. A adição da parada posterior permite que os lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. O comércio mais lucrativo para a parada padrão foi de US $ 372,02. O comércio mais lucrativo com cap e condição foi de US $ 402,5.

No entanto, ao longo do tempo, este benefício foi negado por um lucro menor por lucro (médio). Isso se deve ao sistema de parada final que tem que "desistir" de uma parcela do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos múltiplas configurações e os sistemas de parada final sempre resultaram em menores lucros nos períodos mais longos.

O que também é surpreendente é que a adição das paragens de arranque não reduziu a redução para qualquer nível significativo. No teste mais longo, a parada de parada padrão reduziu o recuo em apenas 0,18%. Mas isso aconteceu à custa de uma queda de 22% nos lucros. A parada final com cap e condição aumentou ligeiramente a redução de 0,03%, mas resultou em uma redução de 15% nos lucros.

Nós também esperamos que o fim de arrasar para trabalhar melhor com o seguidor da tendência, pois este é o seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias.

Teste padrão de parada final.

Com a parada de parada padrão, o ponto de trilha foi definido uma certa distância abaixo (ou acima, para baixo), o nível de preço atual. O ponto da trilha foi iniciado logo que o lucro atingiu 0,3% e # 8211; (média de 45 pips em GBP / USD ou 35 pips em EUR / USD). O ponto de trilha foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia "stop-stop", usamos uma parada fixa / lucro obtido, sendo estes pontos definidos em +/- 0,9% e +/- 0,3%, respectivamente.

Este sistema adicionou um limite de lucro acima (abaixo para calções) o nível de preço atual. O nível e o limite da pista foram reajustados apenas uma vez por intervalo de tempo (barra de 5 minutos). O comércio saiu se o ponto de lucro ou o ponto de parada posterior foram atingidos durante o intervalo. Isso modifica o sistema padrão de parada final (acima), onde o comércio só sairá quando a perda de parada for atingida.

Paragem final com tampa e condição.

A parada de fuga com tampa (descrita acima) foi modificada adicionalmente para adicionar um parâmetro momentum. A parada condicional só foi ativada se uma condição de impulso fosse atingida. A condição era que a distância de preço entre os dois intervalos anteriores (barras de 5 minutos) era maior (ou menos para shorts) do que o nível de gatilho. Por exemplo, com um gatilho de 10 pip, o preço necessário para mover pelo menos 10 pips (para cima ou para baixo dependendo do lado do comércio) entre as duas barras anteriores.

Para os testes de duração mais longa, executamos as estratégias ao longo de um período de dez anos. Os resultados abaixo resumem os lucros obtidos mais altos utilizando o sistema de parada padrão e o sistema de parada posterior modificado. A parada de arranque padrão resultou em uma queda de 22% nos lucros em comparação com o uso de um sistema de lucro de stop loss / take rateado fixo. A abordagem modificada de parada final (cap e condição) resultou em queda de 15% nos lucros com o uso da estratégia não modificada.

Nos testes mais longos, nem o padrão nem o sistema de parada posterior modificado reduziram a redução para qualquer nível significativo. Este foi o efeito acumulado dos lucros correntes sendo menor em comparação com a estratégia de baunilha.

As estações de trânsito valem a pena usar?

O que encontramos em nossos testes foi o seguinte:

Paradas de arrastar com tampas superam o sistema padrão de parada posterior. Adicionando a "condição" melhorou o desempenho de ambos os sistemas. O ganho de desempenho das duas variações de parada final vem à custa de um levantamento ligeiramente maior. No entanto, dado o grande diferencial de lucro, o trade-off parece valer a pena. Nos testes de retorno de curta duração (um ano ou menos) usando uma parada de fuga com tampa, superou um sistema de lucro de parada / perda de lucro fixo. Nos testes de duração mais longa, todos os sistemas de paragem de trânsito foram significativamente inferiores a um sistema de lucro de perda / perda de parada fixa. As reduções de lucro que observamos foram entre 15%, mas também até 30%. Durante a maior duração (testes de 10 anos), nenhum dos sistemas de parada final reduziu a redução para qualquer nível significativo.

O ponto chave a ser observado sobre as paragens de trânsito é que "bloquear um lucro mínimo" sempre vem à custa de uma pequena redução no lucro em cada comércio.

É verdade que deixar os lucros correrem, pois as paradas de fim de campo aumentam as chances de algumas grandes vitórias. Mas a longo prazo, a menor média de lucro em cada comércio torna-se significativa. Esse efeito cumulativo é mais notável com as estratégias de negociação de alta freqüência.

Então, os paragens de arranque valem a pena usar? Obviamente, pode haver outras estratégias que funcionem melhor com paradas de saída. Por exemplo, onde a parada final resulta em negociações abertas muito mais e, como tal, isso pode reduzir os custos de negociação. Isso não foi testado aqui. Também pode ser o caso de usá-los para negociações manuais, onde a entrada discricionária do comerciante está disponível.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Valor em risco: como calcular o risco Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço se quebra acima ou abaixo.

Você pode nomear um ou mais corretores ou plataformas que oferecem paradas de esgoto automáticas com tampa?

Tankz muito senhor, este é de fato um ótimo artigo, ainda precisa de sua ajuda & # 8230; & # 8230; & # 8230 ;. Como usá-lo, porque eu sou novo no fx & # 8230; & # 8230;.pls senhor.

Isso é esclarecedor. Pesquisa destacada. Eu tive pensamentos semelhantes há algum tempo quando considero os méritos de um sistema que sai usando níveis pré-definidos de aproveitamento (considerado como% de ganho) versus um que sai em condições predefinidas, usando indicadores. O t / p reduz os lucros, mas reduz as reduções. Os indicadores I & # 8217; m usando permitem retentores maiores. Psicologicamente, prefiro usar os níveis de t / p, mas isso pode não ser racional.

Os meus testes a curto prazo provavelmente são insuficientes e eu vou ter que aprender a fazer um backtest histórico de longo prazo.

Excelente, artigo bem apresentado, Steve. Eu sou novo no fx e a parada de trânsito, sem lucro, pareceu cumprir o mentra, cortar as perdas e deixar os lucros correrem # 8221 ;.

No entanto, na prática, como você sugere que seja uma forma de arte que não seja interrompida no início de um mercado volátil.

No entanto, este artigo é oportuno para mim. Estou escrevendo uma e para gerenciar e fechar meus negócios, caso eu não consiga chegar ao meu computador por alguns dias. Eu sou um programador de software profissional na minha outra vida e, portanto, isso é relativamente fácil de fazer. Eu estou jogando com critérios de risco e rentabilidade para mudar as configurações de s / l, bem como os negócios de fechamento, como antes da NY fechar.

O grande negócio é a capacidade de ter regras separadas para negócios individuais. Então, desenvolvi um & # 8220; pequeno conjunto de regras & # 8221; que usa o comentário da ordem para anular as configurações da EA. No entanto, isso é todo por-a-passo. Obrigado por um artigo excelente e oportuno.

Obrigado steve! Esta publicação confirma o que eu pensei ao longo de tudo que as paradas de trânsito não são todas as que estão rachadas. Eu era um daqueles ensinados a usá-los desde o início e que eles são uma boa maneira de manter as perdas sob controle & # 8211; Na verdade, fui incentivado pelo meu corretor a usá-los. mas, desde um teste e erro e um pouco de teste, descobri que eles não estavam fazendo muito por minha linha de fundo, mas, de fato, cortavam os negócios que teriam feito um proft maior. Use-os, mas não use demais é meu conselho.

Você pode me dar o arquivo mq4 do TS CAP.

Qual ... o código especialista ou o código para uma parada final?:>

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Aprendendo.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Melhor estratégia de perda de parada final, incluindo ATR, Percentagem & # 038; Mais.

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Saber onde definir suas paradas de fuga é crítico.

Uma das perguntas mais frequentes dos comerciantes ativos é onde eu conjunto minha CFD ou Forex stop loss?

Isso pode fazer a diferença entre sair de um comércio muito cedo ou manter até o final da tendência. Isso pode afetar dramaticamente a rentabilidade de sua negociação. Para determinar quando sair de um comércio, estudar o desempenho passado pode ser um guia útil para determinar o próximo ponto de saída.

Usando uma parada final quando em lucro aberto é uma estratégia poderosa.

O uso de uma perda de paragem CFD ou Forex é uma excelente estratégia de saída. No entanto, determinar o nível da perda de parada é fundamental para o seu sucesso comercial.

Uma participação tipicamente tem uma volatilidade definida e a parada precisa ser colocada o suficiente para evitar o "ruído" do mercado. Mas ao mesmo tempo, próximo o suficiente para sair em caso de mudança de tendência.

Todo o mercado que você trocará exigirá um valor percentual diferente, pois o ruído varia de compartilhar para compartilhar.

Você deve usar uma parada traseira apertada ou uma parada traseira mais ampla?

Uma perda de paragem de arranque CFD apertada resultará em um comerciante segurando uma parcela por um período de tempo mais curto do que usando uma perda ampla de paragem final.

Nós obtivemos três paradas de porcentagem diferentes abaixo, variando de 3 por cento a 7 por cento. Esses números estão pendurados na maior baixa. Como você pode ver, a perda de parada posterior não se move para baixo.

Você pode ver no primeiro gráfico, Computershare (ASX: CPU) é o estoque que estamos avaliando este fim de arrastar.

O primeiro gráfico destaca uma parada de 3 por cento. Você pode ver alguns pontos de contato intradía, bem como alguns dias em que o preço fecha abaixo.

Deixe-nos dar uma olhada em uma perda de parada de 5 por cento pendurada no valor mais baixo mais alto. Como você pode ver, o preço passou por uma base intradia, bem como fechou abaixo duas vezes.

Usando uma perda de paragem mais larga de 7% pendurada na maior baixa, o Computershare (ASX: CPU) é mantido durante todo o período. O efeito de uma perda de parada mais ampla é mantê-lo em uma parcela por longos períodos de tempo, permitindo que os lucros se acumulem quando o estoque está em tendência.

Então, qual é o melhor percentagem de stoploss? Tem que ser melhor do que uma parada tradicional também.

Se você está procurando uma estratégia que possa manter uma posição através de algumas pullbacks razoáveis ​​e mantê-lo dentro, 7 por cento para a CPU é uma boa figura.

Mas lembre-se, você precisará testar todos os intervalos e ver como ele se enquadra no tempo, temperamento e disposição para devolver seus lucros abertos.

E quanto a uma parada final nas posições curtas?

Não importa se você está negociando por muito tempo ou tem um punhado de negociações curtas abertas, você pode executar um valor final, como um ATR, para ajudá-lo a bloquear os lucros.

Você pode definir o nível de parada, definir o valor e, à medida que o preço continua a cair, você pode mover sua parada com ele.

Ou o preço atingido atingirá seu objetivo de lucro ou o preço da parada será atingido. Uma vez que atinge sua parada, a posição será fechada.

Backtesting para encontrar a perfeita estratégia de perda de stop.

Uma maneira de determinar a perda de stop apropriada para uma ação é aplicar a perda de parada para a ação antes de comprá-la. Determine a porcentagem que funcionou no passado e, em seguida, aplique essa porcentagem no futuro.

Isso pode ser feito por tentativa e erro. Você pode usar o seu software de gráficos e aplicar o stop loss para o compartilhamento com diferentes níveis de porcentagem. Praticamente exatamente como fizemos acima em Computershare.

Depois de encontrar o nível que é apropriado para a parcela historicamente e mantém-lo na parcela durante o período de tempo que você está negociando, use esse valor percentual ou montante de trilha para o futuro.

Os comerciantes de curto prazo que detêm ações de alguns dias a semanas usarão uma perda de parada na faixa 3 & # 8211; 8%. Os comerciantes de médio prazo que detêm uma participação por semanas a meses usarão uma perda de parada na faixa 6 & # 8211; 10% Os investidores que desejam deter ações por meses a anos podem usar uma perda semanal ou mensal com as porcentagens acima. Ou uma perda de parada recalculada diariamente na faixa de 10 & # 8211; 15%.

ATR Trailing Stop Strategy.

A estratégia de perda de stop final mais popular é a estratégia ATR Trailing stop.

ATR significa Average True Range.

O alcance médio médio em qualquer dia é a diferença entre o alto e o mínimo do dia, além de qualquer intervalo de abertura que possa ocorrer.

Felizmente, cada plataforma de negociação CFD ou Forex possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisa fazer nenhum cálculo manual. Mas é sempre ótimo saber como os indicadores são calculados.

Em termos básicos, o indicador ATR indica-nos quanto um estoque, CFD, FX par, índice ou commodity se movem diariamente. Então, quão volátil é esse instrumento?

Uso mais comum para o ATR.

Você provavelmente já ouviu falar sobre o & # 8216; tempo e preço; # 8217 ;. Isso significa que o mercado que você está negociando provavelmente atravessa um movimento de grandes preços para cima ou para baixo. Ou um grande movimento. Um movimento de tempo significa que está rastreando os lados por um longo período de tempo.

Muitas vezes, um grande movimento de tempo (indo de lado) segue um movimento de grande preço.

Como resultado, as pessoas usam o ATR para deixar claro o quanto o mercado está se movendo a cada dia.

Quando você vê um grande movimento de preços de três vezes o intervalo diário médio (ATR), você sabe que isso é uma jogada extrema.

Mas se o mercado que você está negociando se move 1 ATR, então tudo está sendo normal ou médio.

A perda de parada de arranque da ATR é a melhor porque se baseia na volatilidade.

Muitos comerciantes estão após a melhor perda de paragem. A beleza de usar o ATR é que ele é baseado na volatilidade do mercado que você está negociando.

Não importa se você está negociando índices, forex, compartilhe CFDs ou commodities, cada instrumento possui sua própria leitura ATR atual.

Isso significa que você irá basear sua perda de parada final sobre o quão ativo o mercado está se movendo. É por isso que a ATR é considerada a melhor perda de paragem final.

Evitando ficar parado muito cedo demais.

Uma das coisas mais frustrantes sobre a execução de posições vencedoras é ficar impedido e vê-lo continuar a se mover a seu favor. Argh.

Usar uma parada de trânsito ATR é uma das melhores maneiras de evitar ser interrompido prematuramente.

Considere isto. Você está negociando o EURUSD eo intervalo diário médio (ATR) é de 70 pips (até junho de 2017). Isso significa que ele está se movendo em média 70 pips.

Se você colocar sua parada de perda 2 ATR, ou 140 pips, você esperaria que as coisas seguissem normalmente.

Mas e se, durante o seu comércio bem sucedido, o ATR para o EURUSD salte para 140 pips como aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018.

Sua perda de parada agora está dentro de 1 movimento diário médio. O que significa que sua chance de ficar parado é perto de 85-90%.

A beleza da perda de parada de arranque ATR.

Quando você está em um mercado vencedor e no mercado, você está negociando duplas em volatilidade, a melhor maneira de transportá-lo é através da perda de stop de ATR.

Esta é a razão exata pela qual a parada de parada ATR é considerada a melhor estratégia geral de perda de parada final.

Exemplo de parada de parada ATR.

Deixe-nos dar uma olhada em vários exemplos de usar o ATR em um famoso estoque australiano, a Qantas. A razão pela qual estamos escolhendo a Qantas é que está em uma excelente tendência de alta, destacando o melhor ângulo possível para uma perda de stop.

Nós iremos executando vários valores de parada de ATR diferentes para que você possa ver o impacto que ele tem na perda de parada.

1 ATR (10) pendurado na parte inferior.

1,5 ATR (10) pendurado na parte inferior.

2 ATR (10) pendurado na parte inferior.

2,5 (10) ATR pendurado na parte inferior.

3 ATR (10) pendurado na parte inferior.

3.5 ATR (10) pendurado na parte inferior.

Então, qual valor ATR é o melhor para sua parada final?

Bem, existem resultados não conclusivos e resultados não-conclusivos.

Há muitas condições tendenciosas para este teste para tirar conclusões. Exceto para dizer isso em retrospectiva, se você encontrar um estoque de tendência forte, a parada de arrastar ATR melhor valor é a maior.

Toda estratégia parece fantástica quando você usa a retrospectiva, então, entenda que não estamos concluindo que qualquer valor seja melhor ou pior.

O valor certo se resume ao seu prazo de negociação, os resultados da estratégia testada e o que você se sente confortável.

O cálculo da perda de parada é importante para garantir que você não esteja esgotado muito cedo. Também permitirá que você mantenha a participação para alcançar seus níveis de lucro.

O nível da perda de parada que você escolhe é determinado pelo prazo que você deseja manter o compartilhamento. Quanto mais tempo for, mais larga será a perda de stop. Não importa qual deles você use, isso ajudará com sua gestão de risco. Também deve ser útil para o comércio ativo que atualmente está usando uma parada normal.

Determinar o que funcionou bem no passado dará uma indicação do nível adequado para você parar a perda.

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